Сравнение USXF с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Grizzle Growth ETF (DARP).
USXF и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USXF и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 11.23% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и DARP
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
USXF vs. DARP — Ранг доходности на риск
USXF
DARP
Сравнение USXF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.19 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.15 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 17.03 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.19 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USXF и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и DARP
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и DARP
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -30.27% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.92% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.02% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.84% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.88% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и DARP
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.11% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 19.29% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 29.51% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 26.41% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 26.41% | -7.20% |