PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVN с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USVN и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVN и SCHO


2026 (YTD)202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF
-0.24%7.66%0.03%0.67%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


USVN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.49%
3 года*
2.55%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 7 Year Note ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий USVN и SCHO

USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USVN vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVN
Ранг доходности на риск USVN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVN c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USVNSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.44

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.92

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.42

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

17.32

-13.84

USVN vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVN на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVN и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USVNSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.44

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.54

Корреляция

Корреляция между USVN и SCHO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVN и SCHO

Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF
3.75%3.81%4.07%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок USVN и SCHO

Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


USVNSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-5.69%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-0.86%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.43%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.61%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.22%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USVN и SCHO

US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USVNSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.52%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

0.87%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

1.52%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

1.97%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

1.55%

+4.32%