Сравнение USVN с GGOV
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, USVN returned 2.84% vs 0.04% for GGOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVN charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности USVN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USVN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 0.00% | 2.84% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between USVN and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
USVN
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USVN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVN и GGOV
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -4.69% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.69% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.91% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.56% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.26% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.26% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.26% | +0.51% |
Сравнение комиссий USVN и GGOV
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и GGOV
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.72% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USVN leads with 2.84% vs 0.04% for GGOV. On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USVN has performed better with a 2.84% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
USVN has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GGOV.
USVN is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для USVN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор