PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 10.09%/yr for SPVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%2.22%

Correlation

The correlation between USVM and SPVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between USVM and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и SPVM

Секторы
USVM
SPVM

Финансовые услуги

22.0%
37.0%

Промышленность

12.1%
4.4%

Недвижимость

11.9%
1.9%

Технологии

11.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.3%

Здравоохранение

11.0%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
SPVM
37.0%

Промышленность

USVM
12.1%
SPVM
4.4%

Недвижимость

USVM
11.9%
SPVM
1.9%

Технологии

USVM
11.6%
SPVM
5.3%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
SPVM
6.3%

Здравоохранение

USVM
11.0%
SPVM
6.3%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
SPVM
14.2%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
SPVM
4.9%

Энергетика

USVM
4.4%
SPVM
8.7%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
SPVM
6.6%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
SPVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

USVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.43

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.47

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.29

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.33

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок USVM и SPVM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-45.35%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.57%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-18.66%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-19.48%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.99%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.72%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и SPVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.79%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.48%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

11.63%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.77%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

19.57%

+2.44%

Сравнение комиссий USVM и SPVM

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и SPVM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and SPVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, SPVM leads with 10.09% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 10.09% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.76% for USVM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор