PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVM с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USVM и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVM и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
4.61%10.56%16.59%18.90%-13.23%4.22%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.


USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий USVM и SMIG

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

USVM vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USVMSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.49

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.43

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

1.38

+6.15

USVM vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USVMSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между USVM и SMIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и SMIG

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SMIG в 1.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVM и SMIG

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


USVMSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-19.65%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.92%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.76%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.72%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.69%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и SMIG

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USVMSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.01%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.34%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

15.98%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.32%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

16.32%

+5.81%