Сравнение USVM с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
USVM и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или SPYV.
Корреляция
Корреляция между USVM и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SPYV
Основные характеристики
USVM:
1.10
SPYV:
1.18
USVM:
1.61
SPYV:
1.70
USVM:
1.20
SPYV:
1.21
USVM:
2.10
SPYV:
1.49
USVM:
5.63
SPYV:
4.84
USVM:
3.52%
SPYV:
2.51%
USVM:
18.01%
SPYV:
10.31%
USVM:
-42.37%
SPYV:
-58.45%
USVM:
-7.49%
SPYV:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.31%.
USVM
0.86%
-3.84%
2.74%
19.96%
10.57%
N/A
SPYV
-0.31%
-3.38%
1.73%
12.20%
10.20%
10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SPYV
USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USVM и SPYV
USVM
SPYV
Сравнение USVM c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SPYV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPYV в 2.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF | 1.69% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.22% | 1.77% | 1.43% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.29% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SPYV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SPYV
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.