Сравнение USVM с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
USVM и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или SPYV.
Основные характеристики
| USVM | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.96% | 19.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 9.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.98% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 10.96% |
| Макс. просадка | -42.37% | -58.45% |
| Current Drawdown | -3.68% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между USVM и SPYV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SPYV
С начала года, USVM показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SPYV
USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USVM c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SPYV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPYV в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF | 1.45% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.84% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SPYV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SPYV
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.