PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USVM с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USVM и SPYV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USVM с SPYV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

USVM и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или SPYV.

Доходность

Сравнение доходности USVM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USVM:

0.19

SPYV:

0.27

Коэф-т Сортино

USVM:

0.30

SPYV:

0.33

Коэф-т Омега

USVM:

1.04

SPYV:

1.05

Коэф-т Кальмара

USVM:

0.09

SPYV:

0.14

Коэф-т Мартина

USVM:

0.26

SPYV:

0.47

Индекс Язвы

USVM:

8.36%

SPYV:

5.27%

Дневная вол-ть

USVM:

22.66%

SPYV:

16.13%

Макс. просадка

USVM:

-42.37%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

USVM:

-12.61%

SPYV:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -1.84%.

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-1.84%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-7.56%

1 год

3.85%

3 года

10.83%

5 лет

14.58%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий USVM и SPYV

USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USVM и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USVM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и SPYV

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPYV в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.19%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок USVM и SPYV

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и SPYV

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...