PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности USVM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-18.55%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between USVM and DVOL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.65

The correlation between USVM and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и DVOL

Секторы
USVM
DVOL

Финансовые услуги

22.0%
18.8%

Промышленность

12.1%
16.6%

Недвижимость

11.9%
12.1%

Технологии

11.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
3.7%

Коммунальные услуги

6.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.2%

Энергетика

4.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
DVOL
18.8%

Промышленность

USVM
12.1%
DVOL
16.6%

Недвижимость

USVM
11.9%
DVOL
12.1%

Технологии

USVM
11.6%
DVOL
4.7%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

USVM
11.0%
DVOL
3.7%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
DVOL
3.0%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
DVOL
8.2%

Энергетика

USVM
4.4%
DVOL
14.0%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
DVOL
3.6%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

USVM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.07

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.19

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.08

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

0.30

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.07

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USVM и DVOL

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-38.26%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.82%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-11.66%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-24.65%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.85%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.17%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и DVOL

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.91%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.35%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

11.79%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

14.40%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.72%

+4.29%

Сравнение комиссий USVM и DVOL

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и DVOL

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and DVOL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 6.82% for DVOL. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.68% for DVOL.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Victory Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.60% for DVOL.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор