PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVM с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USVM и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVM и BSMC


2026 (YTD)202520242023
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
4.61%10.56%16.59%16.33%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.


USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий USVM и BSMC

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.


Доходность на риск

USVM vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USVMBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

7.87

-0.34

USVM vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USVMBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.08

-0.64

Корреляция

Корреляция между USVM и BSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и BSMC

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BSMC в 0.99%


TTM202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVM и BSMC

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и BSMC.


Загрузка...

Показатели просадок


USVMBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-19.15%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.60%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.77%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.71%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и BSMC

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USVMBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.45%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

19.31%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.25%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

16.25%

+5.88%