Сравнение USVM с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
USVM и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -11.22% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и AVSC
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
USVM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
USVM
AVSC
Сравнение USVM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.92 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 8.53 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USVM и AVSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и AVSC
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и AVSC
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -28.40% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.45% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.50% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.63% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.50% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и AVSC
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.75%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.08% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.18% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 23.15% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.60% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.60% | -0.46% |