PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.48% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFABXUSVAX с DFSMXUSVAX с LSMSXUSVAX с USSPX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий USVAX и NPV

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.29

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.44

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.31

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

0.75

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.29

+0.88

Корреляция

Корреляция между USVAX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и NPV

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и NPV

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-44.25%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.95%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-44.25%

+29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-44.25%

+29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-17.24%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-10.15%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.77%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и NPV

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

5.25%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

9.06%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

13.51%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

13.19%

-8.75%