Сравнение USTEX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USMSX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
USTEX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
USTEX
USMSX
Сравнение USTEX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 3.75 | -3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 6.76 | -6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.27 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 6.48 | -5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 34.69 | -33.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.75 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.39 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.86 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USMSX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USMSX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -2.09% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.40% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -2.03% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.30% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.22% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.07% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USMSX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.40% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 0.69% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 0.70% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.74% | +4.29% |