Сравнение USTEX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 1.03% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и FSMUX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
USTEX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
USTEX
FSMUX
Сравнение USTEX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.87 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.78 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.00 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и FSMUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и FSMUX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и FSMUX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -16.27% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.30% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.56% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.61% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.96% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и FSMUX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.99% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.12% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 6.65% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.67% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.67% | +0.36% |