Сравнение USTB с MODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).
USTB и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и MODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и MODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | 1.60% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.81% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью -5.81%.
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
MODL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и MODL
USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.
Доходность на риск
USTB vs. MODL — Ранг доходности на риск
USTB
MODL
Сравнение USTB c MODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | MODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.95 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 1.46 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.22 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.52 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.04 | 6.60 | +17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.95 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между USTB и MODL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и MODL
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MODL в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и MODL
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и MODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -17.60% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -10.88% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -7.03% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.09% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.51% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и MODL
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.48%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.86% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 8.66% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 17.01% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 14.73% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 14.73% | -12.71% |