PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с MODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с MODL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. USTB is passively managed, while MODL is actively managed. Over the past 3 years, USTB returned 6.13%/yr vs 20.06%/yr for MODL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for MODL.

Доходность

Сравнение доходности USTB и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью 7.06%.

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и MODL

2026 (YTD)2025202420232022
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%1.60%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%

Correlation

The correlation between USTB and MODL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX

Доходность на риск

USTB vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBMODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.12

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
3.00

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.38

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.50

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.66

11.21

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа MODL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.12

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USTB и MODL

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и MODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-17.60%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-9.46%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-17.60%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.85%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.04%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.10%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и MODL

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

2.68%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

8.37%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

11.17%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

14.58%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

14.58%

-12.57%

Сравнение комиссий USTB и MODL

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и MODL

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MODL в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

USTB and MODL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MODL has higher volatility (2.68%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs MODL's -17.60%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 6.13% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.68% for MODL.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while MODL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.46% for MODL.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и MODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор