Сравнение USTB с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
USTB и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTB и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и IWY
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
USTB vs. IWY — Ранг доходности на риск
USTB
IWY
Сравнение USTB c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.84 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 1.35 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.19 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.17 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 3.89 | +19.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.84 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.64 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.87 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между USTB и IWY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и IWY
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и IWY
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -32.68% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -16.63% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -32.68% | +27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -12.77% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.77% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 4.99% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и IWY
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.70% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 12.40% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 22.29% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 21.49% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 20.92% | -18.90% |