PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USTB с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USTB и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTB и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
0.35%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.


USTB

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.62%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Short-Term Bond ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий USTB и IWY

USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

USTB vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTBIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.84

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.97

1.35

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

1.17

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.81

3.89

+19.92

USTB vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTBIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.84

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.64

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.87

+0.84

Корреляция

Корреляция между USTB и IWY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и IWY

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
4.61%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USTB и IWY

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


USTBIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-32.68%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-16.63%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-32.68%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-12.77%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.77%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

4.99%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и IWY

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTBIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

6.70%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

12.40%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

22.29%

-20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

21.49%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

20.92%

-18.90%