PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.51%/yr vs 16.52%/yr for IWY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USTB charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности USTB и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.56%.

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.23%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%6.14%

Correlation

The correlation between USTB and IWY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

USTB vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
1.72

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.47
2.35

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.30

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

1.61

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.89

5.24

+19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

1.72

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.92

+0.81

Просадки

Сравнение просадок USTB и IWY

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-32.68%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-16.63%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-23.22%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-32.68%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.75%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

5.09%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и IWY

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

3.69%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

11.65%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

15.53%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

21.47%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

20.97%

-18.96%

Сравнение комиссий USTB и IWY

USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и IWY

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USTB and IWY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs IWY's -32.68%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs 3.51% for USTB. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.33% for IWY.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while IWY is Large Cap Growth Equities. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.20% for IWY.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор