Сравнение USTB с BSV
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - USTB tracks the Bloomberg 1–3 Year Credit Index while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.50%/yr vs 1.62%/yr for BSV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности USTB и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение доходности по годам USTB и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.29% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | -0.20% |
Correlation
The correlation between USTB and BSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between USTB and BSV shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. BSV — Ранг доходности на риск
USTB
BSV
Сравнение USTB c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.87 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.66 | 10.07 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 2.05 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 0.60 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.85 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок USTB и BSV
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -8.54% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.29% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | -1.53% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -8.54% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.63% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.97% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.37% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и BSV
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.52% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.26% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 1.81% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.72% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.37% | -0.36% |
Сравнение комиссий USTB и BSV
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и BSV
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BSV в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.00% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and BSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV has higher volatility (0.52%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs BSV's -8.54%.
On 5-year performance, USTB leads with 3.50% vs 1.62% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.50% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.00% for BSV.
USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Victory and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.03% for BSV.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор