Сравнение UST с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
UST и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UST показывает доходность -1.33%, а UJB немного выше – -1.29%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -1.82% против 6.78% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и UJB
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
UST vs. UJB — Ранг доходности на риск
UST
UJB
Сравнение UST c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.26 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.92 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UST и UJB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и UJB
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что сопоставимо с доходностью UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок UST и UJB
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -40.14% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.86% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -30.14% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -40.14% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -2.52% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.23% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.58% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и UJB
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.41% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 5.65% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.88% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.63% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.52% | -5.34% |