Сравнение UST с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UST и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.82% против -52.71% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и SQQQ
И UST, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UST
SQQQ
Сравнение UST c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.84 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -1.14 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.76 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.87 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.84 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.80 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.85 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между UST и SQQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SQQQ
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и SQQQ
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -100.00% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -75.23% | +66.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -95.36% | +51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -99.96% | +51.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -100.00% | +62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -92.32% | +77.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 65.40% | -61.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 19.98% | -16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 38.23% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 67.38% | -56.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 66.65% | -51.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 65.97% | -52.79% |