PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.07%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -2.07% против -55.90% соответственно.

UST

1 день
0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.52%
1 год
2.49%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-2.07%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.65%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UST and SQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.18

The correlation between UST and SQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UST и SQQQ

Секторы
UST
SQQQ

Финансовые услуги

97.4%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UST
97.4%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

UST

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UST

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UST

-

SQQQ

-

Энергетика

UST

-

SQQQ

-

Здравоохранение

UST

-

SQQQ

-

Промышленность

UST

-

SQQQ

-

Недвижимость

UST

-

SQQQ

-

Технологии

UST

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UST

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UST vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-1.35

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-2.57

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.98

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.79

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-1.35

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.88

+1.07

Просадки

Сравнение просадок UST и SQQQ

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-100.00%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-65.95%

+57.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-92.38%

+75.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-97.23%

+53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-99.98%

+51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-100.00%

+61.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-92.40%

+77.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

35.96%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

13.81%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

36.46%

-29.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

47.79%

-38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

66.61%

-51.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

66.10%

-52.93%

Сравнение комиссий UST и SQQQ

И UST, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и SQQQ

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and SQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UST leads with -2.07% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.07% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.48% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор