Сравнение UST с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UST и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -1.82% против 9.54% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и NOBL
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UST vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UST
NOBL
Сравнение UST c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.89 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.44 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UST и NOBL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и NOBL
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UST и NOBL
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -35.43% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.20% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -17.92% | -26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -35.43% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -7.07% | -30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -3.45% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.18% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и NOBL
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.55% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.06% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 15.24% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.39% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.59% | -3.41% |