PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с METD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. UST is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, UST returned 3.81% vs 1.14% for METD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UST charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.

Доходность

Сравнение доходности UST и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и METD

2026 (YTD)20252024
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-1.17%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%

Correlation

The correlation between UST and METD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.04

The correlation between UST and METD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с METAMETD с TYDMETD с AMZD

Доходность на риск

UST vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.29

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.05

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

0.11

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа METD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.44

+0.63

Просадки

Сравнение просадок UST и METD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и METD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-46.03%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-24.38%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-34.66%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-28.61%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

11.35%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и METD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

8.85%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

27.02%

-20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

35.57%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

36.41%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

36.41%

-23.23%

Сравнение комиссий UST и METD

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и METD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности METD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and METD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs METD's -46.03%.

On 1-year performance, UST leads with 3.81% vs 1.14% for METD. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UST has performed better with a 3.81% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.69% for METD.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.00% for METD.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор