Сравнение UST с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
UST и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UST и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -1.17% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и METD
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
UST vs. METD — Ранг доходности на риск
UST
METD
Сравнение UST c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.19 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.23 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.31 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между UST и METD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и METD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и METD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -46.03% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -39.89% | +31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -28.79% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -28.04% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 29.16% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и METD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 13.60% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 26.77% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 40.32% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 36.25% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 36.25% | -23.07% |