Сравнение UST с METD
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. UST is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, UST returned 2.40% vs -2.77% for METD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UST charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности UST и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у METD с доходностью -7.12%.
UST
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.37%
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UST и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.41% | 10.26% | -0.52% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between UST and METD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between UST and METD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. METD — Ранг доходности на риск
UST
METD
Сравнение UST c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.11 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.24 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и METD
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, примерно равная максимальной просадке METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -46.03% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -26.03% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -40.30% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -28.76% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 11.56% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и METD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.91%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 16.33% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 31.74% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 39.00% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 37.46% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 37.46% | -24.32% |
Сравнение комиссий UST и METD
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и METD
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности METD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.58% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and METD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to UST (2.91%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, UST leads with 2.40% vs -2.77% for METD. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UST has performed better with a 2.40% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
UST has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.97% for METD.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.00% for METD.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор