PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. UST is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 2.54%/yr for FBND. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UST charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности UST и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -2.25% против 2.54% соответственно.

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between UST and FBND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between UST and FBND shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UST и FBND

Секторы
UST
FBND

Финансовые услуги

96.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Финансовые услуги

UST
96.7%
FBND
0.2%

Сырьевые материалы

UST

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

UST

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

UST

-

FBND

-

Энергетика

UST

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

UST

-

FBND

-

Промышленность

UST

-

FBND
71.4%

Недвижимость

UST

-

FBND

-

Технологии

UST

-

FBND

-

Коммунальные услуги

UST

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

UST vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.27

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.83

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

5.32

-4.56

UST vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и FBND

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-17.25%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.66%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-5.94%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-17.25%

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-17.25%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-1.23%

-36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-3.34%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.91%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и FBND

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.35%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

2.81%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

3.83%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

5.92%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

6.10%

+7.08%

Сравнение комиссий UST и FBND

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и FBND

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UST and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UST has higher volatility (3.25%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.54% vs -2.25% for UST. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.54% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.48% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор