Сравнение UST с BITX
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, UST returned 2.47% vs -74.95% for BITX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UST charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности UST и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UST и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | -1.58% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between UST and BITX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. BITX — Ранг доходности на риск
UST
BITX
Сравнение UST c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.91 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.45 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и BITX
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -82.16% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -82.16% | +73.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -80.28% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -32.12% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 51.79% | -48.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и BITX
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 24.10% | -20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 69.17% | -62.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 87.50% | -78.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 98.23% | -82.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 98.23% | -85.05% |
Сравнение комиссий UST и BITX
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и BITX
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and BITX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, UST leads with 2.47% vs -74.95% for BITX. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UST has performed better with a 2.47% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 3.48% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while BITX is Cryptocurrency. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UST and 2.38% for BITX.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор