Сравнение UST с BITU
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UST returned 2.49% vs -73.89% for BITU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UST и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
UST
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -2.07%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UST и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.65% | 10.26% | 0.15% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between UST and BITU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. BITU — Ранг доходности на риск
UST
BITU
Сравнение UST c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.92 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.48 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.85 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UST и BITU
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -80.13% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -80.13% | +71.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -80.13% | +41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -34.58% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 50.09% | -47.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 18.31% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 68.43% | -61.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 87.07% | -77.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 97.43% | -81.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 97.43% | -84.26% |
Сравнение комиссий UST и BITU
И UST, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и BITU
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and BITU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, UST leads with 2.49% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UST has performed better with a 2.49% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.48% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while BITU is Cryptocurrency. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор