Сравнение UST с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UST и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | 0.15% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и BITU
И UST, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. BITU — Ранг доходности на риск
UST
BITU
Сравнение UST c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.61 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.59 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.67 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.29 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.61 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.32 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между UST и BITU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и BITU
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и BITU
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -77.76% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -77.76% | +69.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -76.14% | +38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -31.36% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 40.50% | -36.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 26.02% | -22.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 74.12% | -67.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 90.32% | -79.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 99.57% | -84.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 99.57% | -86.39% |