PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с SVPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%17.61%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с BEQGXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий USSPX и SVPFX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.44

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.57

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.10

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между USSPX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и SVPFX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SVPFX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и SVPFX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-6.37%

-49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-5.22%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.45%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-1.99%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.98%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и SVPFX

USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.87%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

1.37%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

8.02%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

5.60%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

5.60%

+12.72%