PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.96% против 8.31% соответственно.

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий USSPX и SGOIX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.80

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.79

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между USSPX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и SGOIX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и SGOIX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-35.54%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.35%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-21.39%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-24.79%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.91%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.57%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и SGOIX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.85%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

13.64%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

11.77%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

11.37%

+6.98%