Сравнение USSPX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -4.26% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -5.70% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -5.70%.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
FEQHX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и FEQHX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
USSPX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
USSPX
FEQHX
Сравнение USSPX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.57 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.95 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и FEQHX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FEQHX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.46% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и FEQHX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -10.42% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -7.40% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -7.40% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.28% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и FEQHX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.43% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.64% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 10.94% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 11.26% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.26% | +7.06% |