Сравнение USSH с VGSH
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USSH tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 3.43% for VGSH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USSH charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности USSH и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам USSH и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 5.00% | 3.87% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.02% |
Correlation
The correlation between USSH and VGSH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between USSH and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. VGSH — Ранг доходности на риск
USSH
VGSH
Сравнение USSH c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.90 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 15.52 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 1.01 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и VGSH
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -5.70% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.29% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.60% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и VGSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.36% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.29% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Сравнение комиссий USSH и VGSH
USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и VGSH
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, USSH and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USSH has higher volatility (0.36%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, VGSH leads with 3.43% vs 3.27% for USSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSH has performed better with a 3.43% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.64% for USSH.
USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор