PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USSH с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USSH и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.


USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и IGHG


Correlation

The correlation between USSH and IGHG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

USSH vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSHIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.31

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.71

+3.20

USSH vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа IGHG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USSHIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.54

+2.21

Просадки

Сравнение просадок USSH и IGHG

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и IGHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USSHIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-25.16%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.75%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.11%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-2.30%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и IGHG

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USSHIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.62%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

2.53%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

3.44%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

5.02%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

7.46%

-5.93%

Сравнение комиссий USSH и IGHG

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и IGHG

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IGHG в 5.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
3.64%3.67%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USSH and IGHG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.62%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, IGHG leads with 5.77% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.77% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.64% for USSH.

USSH is categorized as Government Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.30% for IGHG.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор