PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSH с KMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSH с KMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. USSH is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 15.29% for KMAY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.

Доходность

Сравнение доходности USSH и KMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 4.86%.

USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMAY

1 день
-0.66%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.68%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и KMAY

2026 (YTD)2025
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.39%2.70%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		4.86%13.83%

Correlation

The correlation between USSH and KMAY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с ASTXUSSH с APRJUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUTUSSH с BESF
Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с TRSYKMAY с IBTGKMAY с TYLDKMAY с UGAKMAY с WTMUKMAY с XONE

Доходность на риск

USSH vs. KMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c KMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSHKMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.83

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.46

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

27.25

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSH vs. KMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMAY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и KMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSHKMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

2.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USSH и KMAY

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и KMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSHKMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-2.38%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.38%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.69%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.35%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и KMAY

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSHKMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.89%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

3.99%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

6.16%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

6.65%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

6.65%

-5.12%

Сравнение комиссий USSH и KMAY

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и KMAY

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%

Часто задаваемые вопросы

USSH and KMAY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAY has higher volatility (2.89%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs KMAY's -2.38%.

On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for KMAY.

USSH is categorized as Government Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.79% for KMAY.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и KMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор