PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSH с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSH с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USSH tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index while SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 3.45% for SPTS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSH charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности USSH и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и SPTS

2026 (YTD)20252024
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.39%5.00%3.87%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.16%

Correlation

The correlation between USSH and SPTS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between USSH and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с ASTXUSSH с KMAYUSSH с APRJUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUT
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

USSH vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSHSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.63

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.13

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

16.52

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSH vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSHSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.49

+2.25

Просадки

Сравнение просадок USSH и SPTS

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSHSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-5.83%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.84%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.28%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-1.72%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и SPTS

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что USSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSHSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.86%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.32%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

1.98%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

1.72%

-0.19%

Сравнение комиссий USSH и SPTS

USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и SPTS

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USSH and SPTS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSH has higher volatility (0.36%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs SPTS's -5.83%.

On 1-year performance, SPTS leads with 3.45% vs 3.27% for USSH. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTS has performed better with a 3.45% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.64% for USSH.

USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор