PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSH с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSH с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. USSH is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 25.27% for NTSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности USSH и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и NTSX

2026 (YTD)20252024
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.39%5.00%3.87%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%13.01%

Correlation

The correlation between USSH and NTSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.20

The correlation between USSH and NTSX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с ASTXUSSH с KMAYUSSH с APRJUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUT
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

USSH vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSHNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.06

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.81

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.77

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

12.25

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSH vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSHNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.71

+2.03

Просадки

Сравнение просадок USSH и NTSX

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSHNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-31.34%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-9.16%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.05%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-6.79%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.07%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSHNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.39%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

9.58%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

12.31%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

17.04%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

18.27%

-16.74%

Сравнение комиссий USSH и NTSX

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и NTSX

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSH and NTSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, NTSX leads with 25.27% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.27% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.08% for NTSX.

USSH is categorized as Government Bonds, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.20% for NTSX.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор