Сравнение USSH с GGOV
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares. USSH is passively managed, while GGOV is actively managed. Over the past year, USSH returned 2.69% vs -0.31% for GGOV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USSH charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности USSH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
USSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $34.38K | $48.09K | $58.91K |
Сравнение доходности по годам USSH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.90% | 2.32% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between USSH and GGOV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between USSH and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
USSH
GGOV
Сравнение USSH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.07 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.14 | +11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSH и GGOV
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -4.69% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -4.69% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.53% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.15% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и GGOV
Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.35%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.92% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.60% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 5.24% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.09% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.09% | -3.56% |
Сравнение комиссий USSH и GGOV
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и GGOV
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and GGOV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to USSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, USSH leads with 2.69% vs -0.31% for GGOV. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USSH has performed better with a 2.69% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for GGOV.
USSH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.39% for GGOV.
USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор