Сравнение USSG с SPIT
USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USSG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности USSG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
USSG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 10.15% | 3.29% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between USSG and SPIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
USSG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USSG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSG и SPIT
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -12.49% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.05% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.56% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 26.27% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 26.27% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 26.27% | -6.17% |
Сравнение комиссий USSG и SPIT
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и SPIT
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
USSG and SPIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.98% for USSG.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and F/m Investments. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для USSG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор