PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с SNPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 14.04%/yr vs 14.72%/yr for SNPE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USSG и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSG показывает доходность 10.71%, а SNPE немного выше – 11.00%.

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%12.23%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between USSG and SNPE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between USSG and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и SNPE

Секторы
USSG
SNPE

Технологии

36.9%
38.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.5%

Финансовые услуги

10.6%
12.1%

Здравоохранение

9.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.6%

Промышленность

8.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Энергетика

2.1%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.8%

Технологии

USSG
36.9%
SNPE
38.6%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
SNPE
14.5%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
SNPE
12.1%

Здравоохранение

USSG
9.6%
SNPE
9.3%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
SNPE
4.6%

Промышленность

USSG
8.1%
SNPE
6.9%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
SNPE
5.1%

Недвижимость

USSG
2.2%
SNPE
2.2%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
SNPE
1.9%

Энергетика

USSG
2.1%
SNPE
4.2%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
SNPE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

USSG vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.63

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.66

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.35

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

15.50

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок USSG и SNPE

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.37%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.46%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-19.15%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-24.65%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.03%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.96%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.04%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и SNPE

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.38%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.17%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.07%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.10%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.67%

+0.49%

Сравнение комиссий USSG и SNPE

И USSG, и SNPE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и SNPE

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SNPE в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USSG and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 14.04% for USSG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG and SNPE have the same expense ratio: 0.10% per year.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.90% for SNPE.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SNPE is S&P 500. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор