PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USSG charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности USSG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%18.66%

Correlation

The correlation between USSG and PBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between USSG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и PBUS

Секторы
USSG
PBUS

Технологии

36.9%
35.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.3%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Здравоохранение

9.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Промышленность

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

2.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Технологии

USSG
36.9%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
PBUS
11.3%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

USSG
9.6%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
PBUS
10.1%

Промышленность

USSG
8.1%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
PBUS
4.8%

Недвижимость

USSG
2.2%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
PBUS
1.8%

Энергетика

USSG
2.1%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

USSG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.15

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.08

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

13.93

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USSG и PBUS

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.15%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.02%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-19.07%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-25.40%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.64%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.13%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.99%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и PBUS

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.94%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.13%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.06%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.05%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.33%

+0.83%

Сравнение комиссий USSG и PBUS

USSG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и PBUS

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USSG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for USSG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.95% for USSG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор