PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USSG is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, USSG returned 14.04%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности USSG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%25.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between USSG and IQM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.84

The correlation between USSG and IQM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и IQM

Секторы
USSG
IQM

Технологии

36.9%
65.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.1%

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Промышленность

8.1%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Технологии

USSG
36.9%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
IQM

-

Здравоохранение

USSG
9.6%
IQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
IQM
4.1%

Промышленность

USSG
8.1%
IQM
19.9%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
IQM

-

Недвижимость

USSG
2.2%
IQM

-

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
IQM

-

Энергетика

USSG
2.1%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

USSG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.57

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.01

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.94

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

16.15

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.95

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USSG и IQM

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-44.91%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.71%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-30.42%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-44.91%

+17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.57%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-12.24%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.49%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и IQM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.86%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

9.33%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

22.97%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

28.28%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

28.90%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

30.71%

-10.55%

Сравнение комиссий USSG и IQM

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и IQM

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

USSG and IQM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to USSG (3.86%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 14.04% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор