PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

USSG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USSG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		-5.05%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%25.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

USSG

1 день
0.85%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.50%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SPYUSSG с PAXWXUSSG с SWANUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий USSG и IQM

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

USSG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.33

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.00

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

12.47

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между USSG и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и IQM

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.09%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSG и IQM

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

USSGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-44.91%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.71%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-44.91%

+17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.86%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-12.55%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.72%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и IQM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.66%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.71%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

23.53%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

33.40%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

28.67%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

30.73%

-10.44%