PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USSG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.56%
33.86%
USSG
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

USSG:

0.63

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.35

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

USSG:

1.31

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

USSG:

5.34%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

USSG:

20.19%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

USSG:

-11.55%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%.


USSG

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-6.92%

1 год

5.58%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.97%

5 лет

3.40%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и ICLN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.63
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.35
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.31
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.39
USSG
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ICLN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.25%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок USSG и ICLN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-62.68%
USSG
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ICLN

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
10.21%
USSG
ICLN