PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USSGICLN
Дох-ть с нач. г.20.80%-14.99%
Дох-ть за 1 год33.46%-2.40%
Дох-ть за 3 года7.78%-17.95%
Дох-ть за 5 лет15.55%5.51%
Коэф-т Шарпа2.850.15
Коэф-т Сортино3.790.41
Коэф-т Омега1.531.04
Коэф-т Кальмара4.000.06
Коэф-т Мартина17.110.36
Индекс Язвы2.20%10.27%
Дневная вол-ть13.25%24.99%
Макс. просадка-34.10%-87.16%
Текущая просадка-2.34%-65.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между USSG и ICLN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USSG и ICLN

С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -14.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
-4.85%
USSG
ICLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и ICLN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.11
ICLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.36

Сравнение коэффициента Шарпа USSG и ICLN

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
0.15
USSG
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ICLN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ICLN в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.66%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USSG и ICLN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-58.99%
USSG
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ICLN

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.22%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.71%
USSG
ICLN