Сравнение USSG с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
USSG и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USSG и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 25.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и ICLN
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
USSG vs. ICLN — Ранг доходности на риск
USSG
ICLN
Сравнение USSG c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.38 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.01 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.60 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 15.65 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.38 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.15 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.12 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между USSG и ICLN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и ICLN
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и ICLN
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -87.15% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.22% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -57.16% | +30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -50.31% | +42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -66.84% | +61.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.01% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и ICLN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.66%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.23% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 20.47% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 26.14% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 27.16% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 27.04% | -6.75% |