PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.13%
-18.24%
USSG
ICLN

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -21.65%.


USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICLN

С начала года

-21.65%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-11.66%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

3.47%

Основные характеристики


USSGICLN
Коэф-т Шарпа2.45-0.47
Коэф-т Сортино3.30-0.52
Коэф-т Омега1.460.94
Коэф-т Кальмара3.45-0.17
Коэф-т Мартина14.59-1.02
Индекс Язвы2.23%11.46%
Дневная вол-ть13.27%24.76%
Макс. просадка-34.10%-87.16%
Текущая просадка-1.12%-67.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и ICLN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между USSG и ICLN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45-0.47
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30-0.52
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.460.94
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45-0.19
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.59-1.02
USSG
ICLN

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
-0.47
USSG
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и ICLN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ICLN в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.80%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%

Просадки

Сравнение просадок USSG и ICLN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-62.20%
USSG
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и ICLN

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 4.32%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
9.46%
USSG
ICLN