PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 21.44%/yr for DBJP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности USSG и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и DBJP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%12.27%

Correlation

The correlation between USSG and DBJP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between USSG and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и DBJP

Секторы
USSG
DBJP

Технологии

36.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
7.9%

Финансовые услуги

10.6%
17.5%

Здравоохранение

9.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.2%

Промышленность

8.1%
26.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Энергетика

2.1%
1.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Технологии

USSG
36.9%
DBJP
19.1%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
DBJP
7.9%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
DBJP
17.5%

Здравоохранение

USSG
9.6%
DBJP
6.3%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
DBJP
12.2%

Промышленность

USSG
8.1%
DBJP
26.0%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
DBJP
3.6%

Недвижимость

USSG
2.2%
DBJP
2.3%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
DBJP
3.0%

Энергетика

USSG
2.1%
DBJP
1.1%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

USSG vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.83

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.09

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

19.86

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USSG и DBJP

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-31.30%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.39%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-21.50%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-21.50%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.29%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и DBJP

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 3.77% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.79%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

18.69%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.93%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.46%

+0.70%

Сравнение комиссий USSG и DBJP

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и DBJP

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and DBJP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.44% vs 13.79% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.44% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.95% for USSG.

USSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBJP is Japan Equities. USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор