PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.15% соответственно.

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с VOOGUSSCX с FXAIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий USSCX и VIIIX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

USSCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

7.31

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между USSCX и VIIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и VIIIX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и VIIIX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-55.18%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.12%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-24.50%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-33.79%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-6.24%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-10.07%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.52%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и VIIIX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.34%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

9.53%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.32%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

16.90%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.04%

+8.39%