Сравнение USSCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.25% против 21.00% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и XLK
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
USSCX vs. XLK — Ранг доходности на риск
USSCX
XLK
Сравнение USSCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.97 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.31 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и XLK
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и XLK
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -82.05% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -15.92% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -33.56% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -33.56% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -11.04% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -35.17% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и XLK
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.12% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 16.49% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.05% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 24.72% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 24.33% | +2.10% |