PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSCX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSCX и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USSCX с XLK

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

USSCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSCX или XLK.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSCX:

0.42

XLK:

0.29

Коэф-т Сортино

USSCX:

0.81

XLK:

0.61

Коэф-т Омега

USSCX:

1.11

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

USSCX:

0.38

XLK:

0.34

Коэф-т Мартина

USSCX:

1.42

XLK:

1.06

Индекс Язвы

USSCX:

9.21%

XLK:

8.21%

Дневная вол-ть

USSCX:

29.81%

XLK:

30.57%

Макс. просадка

USSCX:

-79.48%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

USSCX:

-15.45%

XLK:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.96% против 19.72% соответственно.

USSCX

С начала года

-3.03%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.54%

3 года

14.50%

5 лет

7.14%

10 лет

10.96%

XLK

С начала года

0.04%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

-0.75%

1 год

8.66%

3 года

18.95%

5 лет

20.14%

10 лет

19.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий USSCX и XLK

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSCX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг риск-скорректированной доходности USSCX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSCX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и XLK

USSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSCX
USAA Science & Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%12.21%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и XLK

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и XLK

USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.58% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...