Сравнение USSCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.25% против 16.95% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и SCHG
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USSCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USSCX
SCHG
Сравнение USSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.71 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и SCHG
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и SCHG
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -34.59% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -16.41% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -34.59% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -34.59% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -12.51% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -5.22% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.84% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и SCHG
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 6.77% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 12.54% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 22.45% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 22.31% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.51% | +4.92% |