PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSCX с MUXYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSCX и MUXYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности USSCX и MUXYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.50%
-3.96%
USSCX
MUXYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSCX:

1.69

MUXYX:

0.60

Коэф-т Сортино

USSCX:

2.26

MUXYX:

0.78

Коэф-т Омега

USSCX:

1.29

MUXYX:

1.16

Коэф-т Кальмара

USSCX:

0.81

MUXYX:

0.66

Коэф-т Мартина

USSCX:

10.20

MUXYX:

3.48

Индекс Язвы

USSCX:

3.53%

MUXYX:

3.15%

Дневная вол-ть

USSCX:

21.35%

MUXYX:

18.16%

Макс. просадка

USSCX:

-79.48%

MUXYX:

-60.91%

Текущая просадка

USSCX:

-22.43%

MUXYX:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у MUXYX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции MUXYX по среднегодовой доходности: 4.15% против 2.28% соответственно.


USSCX

С начала года

34.19%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

18.00%

1 год

35.12%

5 лет

5.73%

10 лет

4.15%

MUXYX

С начала года

10.60%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.97%

5 лет

6.06%

10 лет

2.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSCX и MUXYX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MUXYX в 0.44%.


USSCX
USAA Science & Technology Fund
График комиссии USSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MUXYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSCX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.650.60
Коэффициент Сортино USSCX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.210.78
Коэффициент Омега USSCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.16
Коэффициент Кальмара USSCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.790.66
Коэффициент Мартина USSCX, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.913.48
USSCX
MUXYX

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MUXYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и MUXYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
0.60
USSCX
MUXYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и MUXYX

USSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSCX
USAA Science & Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%2.08%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund
0.66%1.06%1.25%0.90%1.25%1.56%2.02%1.66%1.85%1.90%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и MUXYX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки MUXYX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и MUXYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.43%
-14.20%
USSCX
MUXYX

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и MUXYX

Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 6.72%, в то время как у Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUXYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.72%
14.51%
USSCX
MUXYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab