PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с THOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с THOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Thompson Bond Fund (THOPX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и THOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и THOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.41% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Thompson Bond Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx

Сравнение комиссий USSBX и THOPX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии THOPX в 0.71%.

THOPX
Thompson Bond Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. THOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c THOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXTHOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.92

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.56

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

14.21

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. THOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THOPX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и THOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXTHOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

2.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.25

+0.44

Корреляция

Корреляция между USSBX и THOPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и THOPX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности THOPX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и THOPX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и THOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXTHOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-19.45%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.61%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-8.00%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-11.74%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.01%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.87%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и THOPX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Thompson Bond Fund (THOPX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXTHOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.83%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.36%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.09%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.13%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.20%

-0.43%