Сравнение USSBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.33% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и GPARX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
USSBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
USSBX
GPARX
Сравнение USSBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.73 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 2.29 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.44 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 11.20 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.73 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.54 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.79 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.76 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и GPARX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и GPARX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и GPARX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -15.56% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.68% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -15.56% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -15.56% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.40% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.02% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и GPARX
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 6.13% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 6.57% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 4.94% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 4.23% | -2.46% |