Сравнение USRT с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
USRT и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.48% против 2.14% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и WTRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
USRT vs. WTRE — Ранг доходности на риск
USRT
WTRE
Сравнение USRT c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.87 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.06 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.55 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USRT и WTRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и WTRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и WTRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -74.18% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.22% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -43.87% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -48.47% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -18.08% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -25.15% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.28% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и WTRE
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.36% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 15.75% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 21.41% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.98% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.35% | +2.93% |