Сравнение USRT с WTRE
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.12%/yr vs 2.56%/yr for WTRE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USRT charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности USRT и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 6.12% против 2.56% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
WTRE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.56%
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.05M | $32.05M | $34.75M | |
| $58.17K | $47.13K | $72.34K |
Сравнение доходности по годам USRT и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 15.80% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between USRT and WTRE is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between USRT and WTRE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. WTRE — Ранг доходности на риск
USRT
WTRE
Сравнение USRT c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.04 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.76 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и WTRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -74.18% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -14.22% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -22.14% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -42.52% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -48.47% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -8.63% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -24.83% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 6.08% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и WTRE
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.34%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.79% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 16.03% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 20.78% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.56% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.47% | +2.87% |
Сравнение комиссий USRT и WTRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и WTRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности WTRE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.32% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and WTRE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRE has higher volatility (5.79%) compared to USRT (4.34%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, USRT leads with 6.12% vs 2.56% for WTRE. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.12% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.
USRT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.32% for WTRE.
USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.58% for WTRE.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор