PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и VRAI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%11.44%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Сравнение комиссий USRT и VRAI

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.


Доходность на риск

USRT vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTVRAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.03

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.44

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

5.49

-3.42

USRT vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.03

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между USRT и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и VRAI

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VRAI в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и VRAI

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VRAI.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-47.51%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-15.73%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-26.71%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.18%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.32%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и VRAI

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.98%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.87%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.68%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

22.34%

-1.06%