Сравнение USRT с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
USRT и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 11.44% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VRAI
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
USRT vs. VRAI — Ранг доходности на риск
USRT
VRAI
Сравнение USRT c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.19 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.49 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USRT и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VRAI
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VRAI
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -47.51% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -15.73% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -26.71% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.18% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -10.32% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.40% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VRAI
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.07% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.98% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 17.87% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.68% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.34% | -1.06% |