PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.42% против 14.02% соответственно.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий USRT и IVV

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USRT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.97

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.53

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

7.32

-5.09

USRT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между USRT и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IVV

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IVV

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-55.25%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.06%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-24.53%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-33.90%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.85%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.53%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IVV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.30%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.45%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.31%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.89%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.04%

+3.24%