Сравнение USRT с IQRA
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. USRT is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, USRT returned 14.08%/yr vs 11.46%/yr for IQRA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 8.27%.
USRT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.53%
IQRA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRT и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.49% | 2.44% | 8.58% | 10.50% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 8.27% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between USRT and IQRA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.88 |
The correlation between USRT and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. IQRA — Ранг доходности на риск
USRT
IQRA
Сравнение USRT c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.61 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.28 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и IQRA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -15.70% | -54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.01% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -15.70% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -3.15% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IQRA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.73% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.60% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.83% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 12.85% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 12.85% | +8.48% |
Сравнение комиссий USRT и IQRA
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IQRA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IQRA в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.70% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and IQRA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (5.19%) compared to IQRA (3.73%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, USRT leads with 14.08% vs 11.46% for IQRA. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USRT has performed better with a 14.08% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.57% for USRT.
They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.65% for IQRA.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор