Сравнение USRT с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
USRT и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USRT и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 9.61% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IQRA
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
USRT vs. IQRA — Ранг доходности на риск
USRT
IQRA
Сравнение USRT c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.52 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.46 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 6.32 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IQRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IQRA
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IQRA
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -15.70% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.78% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.68% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -3.17% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.26% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IQRA
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.51% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.41% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.61% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 12.89% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 12.87% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 12.87% | +8.41% |