PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IQRA


2026 (YTD)202520242023
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%9.61%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
5.25%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Сравнение комиссий USRT и IQRA

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.


Доходность на риск

USRT vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.08

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.52

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.46

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.32

-4.24

USRT vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.08

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Корреляция

Корреляция между USRT и IQRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IQRA

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IQRA в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IQRA

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IQRA.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-15.70%

-54.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-9.78%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.68%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-3.17%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IQRA

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.51% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.41%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.61%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

12.89%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

12.87%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

12.87%

+8.41%