PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRT с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

USRT и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRT и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 5.42% против 1.66% соответственно.

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с SCHDUSRT с BBREUSRT с VOO
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий USRT и IFGL

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

USRT vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.24

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.76

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.17

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

5.14

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.24

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.04

+0.13

Корреляция

Корреляция между USRT и IFGL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IFGL

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IFGL

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

USRTIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-67.94%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.38%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-38.47%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-40.38%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-15.36%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-16.73%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.28%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IFGL

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRTIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.49%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.61%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

14.41%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.16%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.49%

+4.79%