Сравнение USRD с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
USRD и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USRD и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и WLTG
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
USRD vs. WLTG — Ранг доходности на риск
USRD
WLTG
Сравнение USRD c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.27 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.79 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 11.32 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USRD и WLTG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и WLTG
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и WLTG
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -25.14% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.56% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.89% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -9.39% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.36% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и WLTG
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.70% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.93% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 16.73% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.25% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.25% | +3.88% |