PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с URAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).

USRD и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и URAN

2026 (YTD)20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%-1.86%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с AUMI
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO

Сравнение комиссий USRD и URAN

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.80

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.40

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.10

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

7.08

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа URAN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.80

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Корреляция

Корреляция между USRD и URAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и URAN

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности URAN в 2.40%

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок USRD и URAN

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и URAN.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-31.96%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-23.89%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-19.04%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.00%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

10.47%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и URAN

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

12.00%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

30.74%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

40.35%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

39.21%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

39.21%

-20.08%