Сравнение USRD с URAN
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.42% vs -5.53% for URAN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности USRD и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
USRD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 13.51% | 12.44% | -1.77% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between USRD and URAN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between USRD and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. URAN — Ранг доходности на риск
USRD
URAN
Сравнение USRD c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.16 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.34 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRD и URAN
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -34.22% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -34.22% | +20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -34.22% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -11.93% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 16.16% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и URAN
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 4.88%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.78% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 29.76% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 39.80% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 39.05% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 39.05% | -19.64% |
Сравнение комиссий USRD и URAN
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и URAN
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.37% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and URAN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to USRD (4.88%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, USRD leads with 16.42% vs -5.53% for URAN. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USRD has performed better with a 16.42% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.37% for USRD.
USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while URAN is Uranium. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for URAN.
USRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор